Cambiamos el S&P 500 por el índice XIV de volatilidad inversa
Saxo Bank | 11.09.2015 16:14
Reemplazamos nuestra posición larga en el índice S&P 500 con una posición larga en el índice de volatilidad inversa XIV ETN (NASDAQ:XIV) (básicamente se basa en permanecer corto en la volatilidad de las acciones) que ha caído un 50% en 22 días ya que los derivados de la volatilidad se elevaron a niveles no vistos desde 2008.
Estar cortos en volatilidad nos da un carry positivo ya que el mercado de futuros del VIX se encuentra en contango la mayor parte del tiempo, y especialmente cuando los mercados están en calma.
La incertidumbre está causando un aumento en la volatilidad que está acabando con la estabilización de las materias primas dado que la oferta está siendo recortada, los responsables políticos chinos están respondiendo a la desaceleración y la Reserva Federal (Fed) pronto podría dar claridad sobre los tipos en EE.UU.
Fuente: Saxo Bank
h3 Parámetros de la estrategia:/h3Entrada: comprar el XIV:xnas a mercado
Stop: establecer un nivel de stop en 11,50 y un trailing stop en pasos de 1,30.
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