Cuando los algoritmos te muestran el camino
Alberto Granero Garcia | 21.02.2017 12:00
Iba a hacer una pequeña introducción pero como ya la realicé en mi anterior artículo voy a pasar directamente al grano.
Hoy, 21 de febrero de 2017, nos encontramos ante una sesión que, tal y como se esperaba, tendría algún matiz anómalo, producido por el cierre de las plazas estadounidenses en el día de ayer (Día de los Presidentes) y el escaso volumen de contratación que produjo.
A través de mi cuenta de twitter personal, publiqué en la noche de ayer (20:00 CET) un escenario alcista para el FDax sobre un gráfico de 4 horas.
Dicho escenario partía de encontrarnos en una onda 4 de Elliott y buscando la proporción de su onda anterior impulsiva de 330 puntos, hasta llegar al número redondo de 12.000, para más tarde realizar una corrección mayor.
Nos encontramos en la preapertura (1 hora de cotización correspondiente al periodo entre las 8:00 CET y las 9:00 CET), sobre las 8:37 CET se posiciona en el mercado un bloque de limitadas de compra (bloque que absorberá las órdenes de toda la gente que quiera ir a la baja).
Se aprecia como éste paquete de limitadas es capaz de retener al precio hasta el momento de la apertura de la City (Londres) a las 9.00 CET, en cuyo momento se retiran dichas órdenes.
El precio venía dejando una trayectoria bajista, respetando ambos límites de su canal (proyección superior e inferior de una tendencia), hasta las 9:19, hora en la que la cotización pierde ese tendencial bajita y entra en un pequeño rango de trading (rango lateral) de 20 puntos, momento en el cual se decide a romper el mínimo previo, a través de la acción de un algoritmo y dejando un gran volumen (gran numero de contratos casados) en la parte inferior de toda esa bajada.
Tres minutos más tarde se realiza por parte del profesional, su segunda acción que desencadenaría instantes más tarde toda una obra maestra en cuanto a rendimiento económico se refiere.
Posicionan otro gran paquete de limitadas exactamente en 11.797, las cuales al corte del precio por ese nivel, absorben otro tanto conjunto de contratos bajistas dilatando el mínimo previo, junto a esta consecuencia debemos incluir que producen salto de stops de aquellos que se habían anticipado al largo, y también de aquellos con ansiedad producida por evitar que no se les fuese otro corto sin subirse a el (sin formar parte de ese movimiento bajista).
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El precio comienza a subir, apoyando dicha subida, en pequeños retrocesos con más ordenes limitadas de compra, produciendo pequeñas reacumulaciones en los pullback (movimientos correctivos contratendenciales) como fue el nivel de 11.810 y 11.824,5.
A las 9:35 CET nos encontramos que se había formado en ciclo menor un ciclo completo de Elliott, y en un ciclo mayor podría estar formándose una onda 4 para una potencial proyección de su onda 3 (37 puntos aprox).
Apoyándose en 11.824,5 comienza un nuevo movimiento orquestado por un algoritmo que, como ya he indicado anteriormente, se basan en generar una grandísima volatilidad sin liquidez, con aún mas limitadas de compra por debajo del precio, produciendo un efecto muro (evitar que se de la vuelta y convirtiendo en compras todas aquellas ventas que entren en esos puntos).
El precio respeta su directriz alcista (línea imaginaria que proyecta el movimiento lineal de los mínimos en una tendencia alcista).
El precio en microsegundos sale disparado hasta 11.870,5 cotización exacta donde meten mas de 200 contratos de venta limitada que absorben unos 100 contratos de compra, más de 1700 contratos casados traducidos a más de 500 millones de dólares en varios segundos.
El algoritmo genera tan rápido el movimiento, que los software no son capaces de realizar el mapeo exacto de ese movimiento, cualquier stop de posiciones de venta que estuviese en esa subida, se deslizó hasta la zona de 11870 (esta es la principal razón por la que nunca deberíamos encontrarnos dentro de cualquier noticia).
No contento con ello, y por Elliott, parecía que estaban dejando un ciclo mayor, pero después de todo ese volumen climático, no podríamos ser nosotros los que se introdujeran en el mercado.
Hasta las 10:15 CET el precio se encontraba en rango lateral, generando un nuevo nodo y buscando otro desequilibrio para testear nuevas zonas, que en tan solo 5 minutos más tarde realizaron, gracias a otro algoritmo.
Los mejores algoritmos del mercado han sido capaces mediante situaciones que podríamos describir como corrientes y regulares de originar desde las 8:37 hasta las 10:20, todo un movimiento que ha generado millones de dólares a su empresa, en un rango de 90 puntos.
Las grandes firmas se deshacen cada vez mas de personas que especulen, dando paso a increíbles maquinas de alta frecuencia que les reportan en microsegundos rentabilidades económicas mil veces mayores a las que podemos imaginar.
Recordar que existen tantos sistemas en el trading como personas y no entender exactamente porque sube o baja el precio no implica que un sistema no pueda ser rentable, pero solo si de verdad les emociona este negocio, les garantizo que la única manera de entender objetivamente las diferentes presiones de la oferta y la demanda y en consecuencia el movimiento del precio, se encuentra en el estudio de la acción del precio, volumen y profundidad de mercado.
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