Esperanza matemática en el trading
Ferran Gallofre | 14.12.2016 08:25
Esperanza matemática positiva es lo que tiene que tener nuestro sistema si queremos ganar, no nos engañemos. Si no tenemos una esperanza matemática positiva, difícilmente ganaremos y haremos subir nuestra cuenta.
Uno de los grandes inversores de los últimos años, George Soros, siempre dice que no importa el número de ocasiones que acertemos en nuestras inversiones, es indiferente, lo realmente importante es la cantidad de dinero que ganemos cuando acertemos y la cantidad de dinero que perderemos si sale mal. En resumen, la esperanza matemática.
Tener una esperanza matemática positiva es indispensable para ganar en el mercado. Vamos a ver su concepto y manera de cálculo.
Esperanza matemática, ¿qué es?
La esperanza matemática es la suma de las probabilidades de cada acción o suceso multiplicado por las veces que se produce dicho suceso. Aplicado al mundo del trading seria la media de nuestras operaciones ganadoras por la frecuencia con que ganamos, menos la media de las operaciones perdedoras por la frecuencia con la que perdemos.Fórmula de la esperanza matemática
Esperanza Matemática = (% aciertos x media ganancias) – (% de fallos x media de las perdidas)
Que nos dice la esperanza matemática
- Para ganar dinero no tenemos que ganar siempre, simplemente tenemos que ganar más dinero cuando acertamos del dinero que perdemos cuando fallamos.
- Para ganar dinero la esperanza tiene que ser positiva.
- No tendremos ni idea de si tendremos una racha de pérdidas o de ganancias, simplemente que a más operaciones, si la esperanza es positiva la cuenta subirá.
Efectos prácticos en trading
- Si operas en acciones y vas a buscar un riesgo rentabilidad de 1:3, una sola operación positiva compensará dos malas. En otras palabras, acertando 1 de cada 3 no perderás dinero.
- Aplicar este ratio en intradia es sumamente complicado.
- Es mucho más importante proteger una operación que llegar al objetivo. Una vez tienes una operación que ha recorrido una distancia prudencial es muy importante para nuestra cuenta y nuestra salud mental mover el stop a no perder, una vez estás protegido no perderás dinero, posiblemente ganes (aunque tampoco es seguro), pero quedarse a cero hará que tu confianza se mantenga intacta.
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Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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