Estacionalidad del Ibex 35 para octubre
enBolsa.net | 07.10.2015 11:50
Cuando hablamos de estacionalidad, nos referimos de aquellas series temporales que se repiten en los índices bursátiles, valores, industrias, etc. Estos patrones de comportamiento pueden ser una oportunidad para tratar de incrementar el rendimiento de nuestra cartera.
Para tratar de localizar cuales son los valores que para en el mes de octubre se encuentran más influenciados por la estacionalidad realizaremos un planteamiento estratégico buscando los valores más alcistas o bajistas del Ibex 35 utilizando una base de datos utilizando datos con una antigüedad de 20 años para darle más rigor a este estudio.
Nos centraremos en las compañías que tengan los criterios de tendencia, fortaleza e impulso para poder realizar una selección correcta de estos valores. Antes de comenzar es importante repasar el resultado obtenido en el mes de septiembre la cual fue del 11%.
En primer lugar, observaremos la situación del mercado general en el mes de octubre.
Estacionalmente, se observa como, salvo el índice nipón, todos tienen rendimientos positivos, además las probabilidades de que sea el mes de octubre alcista es superior al 50% en la gran mayoría de índices.
Además, podemos percatarnos de que en el caso del Stoxx 600 se sitúa por encima del 70%, lo cual indica que puede se trata de un periodo con importantes probabilidades de ser alcista. Por esta razón buscaremos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza e impulso entre los valores del Ibex 35.
La situación de los componentes del Ibex 35 es un fiel reflejo de la mostrada por los índices mundiales, en la que salvo casos puntuales como los bancos españoles, Caixabank (MADRID:CABK), Sabadell (MADRID:SABE) y Banco Popular (MADRID:POP), además de Gamesa (MADRID:GAM), muestran rentabilidades negativas.
El resto de valores, la gran mayoría, se presentan con rentabilidad positiva y probabilidades de acierto relativamente elevadas. Los más rentables de este periodo serían: DIDA (MADRID:DIDA), Amadeus (MADRID:AMA) y Jazztel (MADRID:JAZ). Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.
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Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son: Inditex (MADRID:ITX), Amadeus y DIA, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 80%. El valor seleccionado en esta ocasión es Amadeus.
En esta imagen se aprecia como el valor se encuentra en tenencia alcista y está realizando un ataque hacia su directriz bajista de corto plazo, después de apoyarse en su soporte actual. Además de esto se aprecia que actualmente también se encuentra en situación de fortaleza y que su MACD se encuentra decreciente siendo un indicativo de que pronto se pueda producir un nuevo impulso.
Para operar este valor esperaremos a que el valor supere la línea directriz de manera que genere un máximo ascendente marcando el final de la corrección vivida desde inicios del mes de mayo.
En resumen, seleccionaremos a Amadeus para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de subir tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de la que se encuentra en mejor momento operativo.
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