Estrategia con Z Score para un portafolio de pares de divisas
Fernando J De Mendonça | 05.04.2024 01:13
Para el artículo de hoy, he decidido desarrollar un indicador inspirado en el Z Score y lo aplicaremos para elaborar una estrategia con una configuración de parámetros que será útil para un conjunto o portafolio de unos pares de divisas seleccionados. Pueden descargar sin costo el indicador en el blog que he creado exclusivamente para publicar los códigos y/o archivos de mis artículos de Investing. Pueden acceder al blog a través de mi perfil de Investing.
El Z Score, también conocido como puntaje estándar, es una medida estadística que indica cuántas desviaciones estándar un punto de datos está por encima o por debajo de la media de un conjunto de datos. Esta métrica es invaluable en la interpretación de datos y en la toma de decisiones en una variedad de campos, desde la investigación científica hasta las finanzas.
El Z Score se calcula restando la media del conjunto de datos al valor individual y dividiendo el resultado por la desviación estándar. Por ejemplo, un Z Score de 2.6 indica que el valor está 2.6 desviaciones estándar por encima de la media. Dado que la distribución normal estándar (con media 0 y desviación estándar 1) tiene una probabilidad muy baja de valores más allá de aproximadamente 3 desviaciones estándar, un Z Score de 2.6 sería considerado poco común.
El indicador que he desarrollado incluye un único parámetro que es el “Periodo Z Score”, que indica el período de la media aritmética simple móvil y el período de la desviación estándar.
Aunque el Z Score puede no ser la opción más óptima para el mercado de divisas debido a su naturaleza volátil y compleja, intentaremos sacarle provecho.
Estrategia:
A continuación, presentaré un ejemplo de cómo utilizar este indicador en una estrategia de trading con fines educativos. Es importante destacar que este artículo no debe considerarse como un consejo ni recomendación de inversión. Si el lector desea obtener recomendaciones para invertir, deberá consultar a un asesor profesional matriculado. Además, el lector es el único responsable del uso que haga de la información publicada en este artículo.
Estrategia tipo swing trading en el intervalo H1.
Aclaro que no desarrollo estrategias con temporalidades inferiores a esta debido a que los gráficos en las diversas plataformas de negociación de los brokers pueden variar en temporalidades bajas. Esta variación se debe a que los diferentes brokers cuentan con distintos proveedores de liquidez. En tales casos, la estrategia debería estar adaptada para un bróker en particular, lo que implicaría perder el carácter general que deseo mantener.
Aplicaremos esta estrategia en una cuenta con apalancamiento 1:100, spread flotante desde 1.3 pips, con un tamaño de contrato de $100,000.00 USD.
Parámetros:
Indicador Z Score con un período Z Score de 63.
Indicador Money Flow Index (MFI) con un período de 225.
Señal de compra:
Cuando el indicador Z Score sea mayor a 2.6 y el indicador Money Flow Index sea inferior a 50.
Señal de Venta:
Cuando el indicador Z Score sea inferior al valor negativo de -2.6 y el indicador Money Flow Index sea superior a 50.
Stop Loss:
El Stop Loss es de 40 pips alejado del precio de entrada, pero solo tomaremos la operación cuando se cumpla una condición basada en la siguiente fórmula: Agregaremos un indicador Average True Range (ATR) con un período de 14 en la temporalidad H1. Cuando se dé una señal, multiplicaremos el valor del ATR por 2.5 y dividiremos ese resultado por 0.00001 (que es el valor mínimo de la cotización de la divisa). Luego para resumir su cálculo lo dividiremos por 10. Si el valor de la fórmula es menor a 40, tomaremos la operación estableciendo un Stop Loss de 40 pips; si es mayor o igual a 40, no tomaremos la operación.
Take Profit:
En 80 pips alejado del precio de entrada.
En cuanto al lotaje, no se arriesgará más del 1% de nuestro balance en cada trade.
A continuación, presentaré el resultado del backtest en el par de divisas EUR/USD, con un período para calcular los parámetros de los indicadores desde el primero de enero de 2013 hasta el primero de enero del año 2017, y un período para la validación de la estrategia con nuevos datos (out-sample) desde el primero de enero del año 2017 hasta la fecha actual.
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Aplicaremos la misma estrategia al par de divisas AUD/USD.
Luego al par de divisas USD/CAD, teniendo un gráfico más volátil.
La verdadera eficacia surge cuando combinamos los resultados de la estrategia aplicada a ese conjunto de pares de divisas seleccionados y realizamos un solo backtest. El resultado de la estrategia aplicada al portafolio de pares de divisas seleccionados se puede ver en el siguiente gráfico en color azul.
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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