Operando con gráficos de nubes

Cómo analizar cualquier instrumento en 3 segundos a nivel mundial. Parte 1

Ichimoku Kinko Hyo es un indicador japonés que se desarrolló en la década de 1920 por Goichi Hosoda. Inicialmente, sólo se utilizó para analizar el mercado de valores japonés y el mercado de divisas. Hoy en día, Ichimoku se utiliza para analizar diversos instrumentos de todo el mundo.

h2 El camino a la popularidad/h2

Cada vez hay más agentes de bolsa y paquetes gráficos que ofrecen este indicador como parte de sus paquetes de indicadores gratuitos. Por ello, esta herramienta se está convirtiendo en uno de los indicadores más populares del mundo. Pero a medida que más y más personas lo utilizan, los principios de base del indicador y sus estrategias se están distorsionando. Como resultado, en esta serie de artículos vamos a discutir el poder de Ichimoku, analizando desde la estrategia básica hasta los mitos.

h2 Plan de Trading/h2

Un trader no puede lograr beneficios consistentes usando un sólo indicador por sí mismo. La solución es usar Ichimoku junto a una buena gestión del dinero y a una fuerte mentalidad. Mientras discutimos cada estrategia individual, incorporaremos reglas dentro del plan de trading para hacer frente a estos 3 componentes. Si nos fijamos en los indicadores estándares y personalizados de todo el mundo, su único propósito es el de encontrar los niveles clave de soporte/resistencia. Una vez encontrados, se usarán ciertas reglas dependiendo de si el precio rompe los niveles de soporte/resistencia para iniciar una tendencia o rebotar en ellos para consolidar. El indicador y las reglas compondrán la estrategia.

h3 Elementos del indicador Ichimoku/h3

El primer componente de la estrategia es el propio indicador. La mayoría de la gente piensa que los indicadores Ichimoku son las medias móviles. Pero ¡no lo son! Las medias móviles se basan en el precio de cierre. Al utilizar el precio de cierre, se crea un indicador retardado ya que el trader debe esperar a que la barra se cierre antes de tomar ninguna acción. Los indicadores Ichimoku se basan en el máximo y mínimo de una barra. La fórmula estándar es la siguiente:

Fórmula del indicador:

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Si usa la fórmula estándar y la utiliza con varias barras, se obtiene 4 de los 5 indicadores Ichimoku. La Tabla 1 muestra el resumen de todos los indicadores de Ichimoku con sus nombres japoneses y sus códigos de color.

h2 Comenzando desde los conceptos básicos/h2

Ahora vamos a hablar de la estrategia básica. Esta estrategia será la base para cualquier nueva estrategia de Ichimoku. La estrategia básica es una estrategia tendencial que permite que el trader capture de entre 20% al 80% de la tendencia principal con una relación de recompensa/riesgo de 3:1 o superior. La primera regla para esta estrategia es buscar una ruptura o retroceso una vez que el sentimiento ha cambiado de consolidación a alcista o de consolidación a bajista. Un trader puede determinar el sentimiento de cualquier instrumento y cualquier marco temporal en 1 segundo. Las reglas son muy simples:

Reglas sentimiento:

• Alcista: precio actual por encima de la nube.
• Bajista: precio actual por debajo de la nube.
• Consolidación: precio actual en la nube.

La mejor manera de ilustrar cómo funciona esta estrategia es a través de un ejemplo. Para ello vamos a elegir Merck (NYSE:MRK) en un gráfico mensual. Este es el mismo ejemplo que hemos estado utilizando en nuestras presentaciones paso a paso en todo el mundo durante los últimos tres años.

En todos nuestros artículos siempre discutimos el peor de los casos de todas las estrategias. ¿Por qué? Porque si usted puede obtener beneficios en el “peor” de los casos entonces sólo puede mejorar con la optimización. Nuestro peor escenario para la estrategia básica se da cuando el operador puede perder el 70% de las veces con un ratio recompensa/riesgo de 3:1. Con estas estadísticas el trader todavía puede ser consistentemente rentable. Las operaciones ganadoras cubrirán a las perdedoras.

h3 Regla 1/h3

Busque que el precio se encuentre en el patrón de consolidación en la nube. La figura 2 muestra el gráfico mensual de Merck, cuando estaba en la nube de consolidación (ver las marcas). ¡Aviso!, hemos eliminado 2 de los indicadores Ichimoku del gráfico: Chikou Span (rosa) y Tenkan Sen (rojo). Estos 2 indicadores se usan para la optimización. Primero tenemos que establecer nuestros fundamentos y observarlos en el “peor” de los casos, antes de que podamos optimizar la estrategia.

h3 Regla 2/h3

Para un patrón de configuración alcista busque un cierre por encima de la nube, para un patrón bajista busque un cierre por debajo de la nube. La Figura 3 muestra el cierre de Merck por encima de la nube (barras actuales). Por lo tanto, el sentimiento cambió de consolidación a alcista.

h3 Regla 3/h3

Ahora se muestra el patrón de ruptura u operación de retroceso. Inicialmente, vamos a hablar de la operativa en ruptura. Ésta es la operación de más alta probabilidad, ya que vamos a operar en la dirección del movimiento del precio. Antes de que podamos configurar una operación en ruptura, tenemos que determinar nuestro “búfer”:

Búfer =

Una vez que hemos determinado el búfer, podremos configurar la operación. Dado que el sentimiento de Merck es alcista, vamos a usar un patrón de ruptura alcista. Veamos el peor caso para la entrada junto con las órdenes de stop condicional iniciales:

Entrada y límite de pérdidas:

• Fórmula de entrada:

Stop de compra como orden de entrada =

en el máximo de la barra actual + buffer.

Stop de venta como orden de entrada =

en el mínimo de la barra actual - búfer.

• Fórmula condicional:

Orden de stop de venta = Kijun Sen - búfer.

h3 Regla 4/h3

El gráfico ahora está configurado según las reglas básicas. Ahora tenemos que incorporar la gestión de dinero apropiada. Queremos intentar tener un ratio recompensa/riesgo de 3:1. ¿Cómo podemos lograrlo? En primer lugar, tenemos que entender cómo funciona nuestro stop. En este momento tenemos un stop inicial que es básicamente un búfer por debajo del indicador Kijun Sen. Cuando el precio se mueve hacia arriba, el Kijun Sen debe moverse también hacia arriba. Por lo tanto, vamos a establecer un stop dinámico basado en el indicador Kijun Sen. Con los movimientos Kijun Sen se moverá nuestro stop. Siempre será el valor Kijun Sen menos el buffer.

A continuación, tenemos que determinar cuál va a ser la recompensa potencial mínima con el fin de poder calcular el peor caso de ratio recompensa/riesgo. El peor caso de relación recompensa/riesgo va a utilizar el riesgo más alto y la recompensa mínima.

Para determinar el premio mínimo, determinaremos la siguiente resistencia por encima de la entrada. La figura 4 nos muestra la ubicación del objetivo mínimo, 58,54 dólares. Hay una gran cantidad de resistencias menores desde la entrada a este valor. Sin embargo, ésta es la más fuerte, que es la que estamos buscando.

Regla 5

Ahora sabemos cuál es el mínimo beneficio por lo que podemos calcular el peor caso de ratio recompensa/riesgo. Así:

• Recompensa mínima:

$ 61.52 - $ 43.21 = $ 18.31

• Riesgo Máximo:

$ 43.21 - $ 34.15 = $ 9,06

• Recompensa/riesgo:

$ 18.31 / $ 9,06 = $ 2,01

El peor de los casos posibles de recompensa/riesgo es 2:1. Recuerde, usted no ha entrado aún en la operación. Cuando el precio se mueva a la entrada, la Kijun Sen habrá subido. Como resultado, el stop inicial se habrá movido al alza. Con este movimiento, la relación 2:1 debe pasar a un 3:1.

Si haces la prueba histórica sobre diversos instrumentos y varios marcos temporales, los resultados muestran que se necesita un ratio mínimo de 1:1 cuando se coloca la entrada en ruptura. Cuando usted coloca esta operación, las posibilidades de que un ratio inferior al 1:1 llegue al 3: 1 son muy bajas. De hecho, la mayoría de operaciones fallará. Con esta regla, evitamos perder nuestro tiempo gestionando una gran cantidad de operaciones fallidas.

h2 Conclusión/h2

Los objetivos principales que nos hemos marcado para esta estrategia son la sencillez y que opere en base a probabilidades. No haga caso a las emociones y céntrese en ejecutar el plan.

En el siguiente artículo veremos la estrategia de retroceso con su marco temporal. Ajustar el marco temporal permitirá al trader determinar el soporte y resistencia institucional que no podría ver a través del análisis de un único marco temporal. Esta discusión también nos llevará al análisis de marcos temporales múltiples con Ichimoku. «

Escrito por: TRADERS'