Oro: optimizar resultados a nivel usuario
José Martínez | 15.09.2016 14:03
Recopilar datos y analizarlos es una actividad que parece aislada del mundo del trading. Digo esto porque la gran mayoría de Traders se limitan a entrar y salir de los mercados sin prestar atención a esa gran información que existe detrás de bambalinas. Solo unos pocos se dedican a pulir y sacar brillo de algo que resulta muy agobiante y frustrante para el resto. El premio: Una evidente y clara ventaja competitiva
El inicio de todo trader
En mis comienzos como trader, recuerdo que disparaba a todo lo que se movía. Lo mismo operaba EUR/USD que operaba Dax o plomo, S&P 500 o petróleo y un larguísimo etc…
Esto no tendría nada de malo, si no fuese porque operaba con un desconocimiento total y absoluto de aquello en lo que me metía. Operaba sin ningún criterio. Sin niveles y sin estudios previos.
¿Qué sabía yo en aquel entonces, sobre el comportamiento del EUR/USD? ¿Acaso conocía los fundamentales que inciden en el precio del Plomo? No conocía siquiera, que existían los inventarios de Petróleo. Por lo tanto había algo que sí me salía bien. Perder.
Esto sí que lo hacía bien. Era totalmente regular en mis pérdidas. No había día ni semana ni mes, que no perdiese parte o casi la totalidad de mi capital. Claramente había algo que me impedía obtener resultados positivos y sostenidos en el tiempo Esto sucede al principio, pero sobre todo cuando alguien se convierte en autodidacta. Hace 13 años no existía la cantidad de información que circula hoy en día.
Y la poca que había no tenía ni la más remota idea de cómo ordenarla. Me faltaba mucho y me sobraba todo. Cualquier paso se convertía automáticamente en una derrota. Con el tiempo aprendí muchas cosas. Gestión del riesgo, tamaño de la posición, niveles relevantes para la operativa diaria, uso de indicadores técnicos y su programación, gestión de carteras, análisis fundamental, etc.. Pero una de las cosas que más rentabilidad ha aportado a mi operativa ha sido el tratamiento de datos históricos.
Analizando un poco donde me encontraba y a donde quería llegar, me di cuenta de que si quería llegar a alcanzar una consistencia en el trading, tenía que coger el toro por los cuernos. Debía estudiar bien a mi enemigo. Como, donde y cuando se mueve. En qué proporción lo hace en cada hora del día, cuales son los fundamentales que inciden directamente en la fluctuación del precio, etc..
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Para ello estaba claro que debía recoger una serie de datos, analizarlos y procesarlos.
h3 Recopilando información/h3De esto va el presente artículo. A continuación os voy a mostrar cómo podemos optimizar nuestro tiempo y a la vez nuestro dinero, teniendo en cuenta una serie sencilla de datos. En este caso, me voy a centrar en el Oro aunque este estudio es extrapolable a cualquier activo. Únicamente deberemos recoger una serie de datos (y esta va a resultar la tarea más tediosa, ya que los tendremos que recopilar de varios años y cuantos más mejor) y trasladarlos a una hoja de cálculo (Excel). No os preocupéis porque es muy sencillo.
De momento no os voy a hablar de fórmulas (ni sencillas ni complejas) ni algoritmos matemáticos ni nada por el estilo. Primero de todo tendremos que identificar las diferentes sesiones en las que se mueve el precio, es decir, sesión Europea, sesión Americana y sesión Asiática. Para ello es conveniente utilizar algún indicador que nos permita colorear estas zonas para identificarlas sin problema. Ver imagen inferior
De este modo, podremos identificar sin problemas cuando termina y cuando comienza una sesión determinada, además de sus solapes (Cuando empieza una sesión y la anterior está todavía en marcha, se solapan las sesiones aumentando la liquidez puesto que se unen, por un lado el capital de una sesión y por otro, el de la sesión entrante)
Podéis encontrar varios indicadores de este tipo en el mercado de forma gratuita. Yo personalmente uso uno que se llama “i-sesions” para Metatrader que además ya me muestra los niveles de precios mínimo y máximo de cada sesión.
h3 El estudio/h3Solamente vamos a recoger los siguientes datos:
• Fecha: Día-Mes-Año
• Máximo alcanzado de cada sesión
• Mínimo alcanzado en cada sesión
El formato de la tabla en la recogeremos los datos será el siguiente:
En el apartado “Sesión” colocaremos el nombre de cada una de las sesiones para las que vayamos recopilando los datos. En el apartado “Días” colocaremos la fecha del día de la recogida de datos. En las ventanas de Máximo y mínimo anotaremos los datos correspondientes a la sesión determinada. En el apartado “Ruptura” como podéis comprobar utilizo tres colores diferentes. Estos colores los aplico de la siguiente forma: Si en la siguiente sesión se rompe el máximo de la sesión actual lo pinto de “Verde” y si por el contrario se rompe por debajo (es decir, el mínimo de la sesión actual) lo pinto de “Rojo”. Si en la siguiente sesión no se rompe ni el mínimo ni el máximo, lo pinto de “Morado”.
Posteriormente mido la ruptura en puntos y los anoto en la columna “Puntos”. Apunto también en el apartado “Roto” la sesión o solape en los que se produce dicha ruptura para identificar cuál ha sido la sesión más rentable.
Con esta tarea, consigo varias cosas:
• Tengo identificada, cuál es la sesión que más puntos mueve. Es ahí donde quiero estar porque tengo mayor probabilidad de éxito. Así pues, supongamos (Y digo supongamos porque reservo el resultado del estudio para nuestros clientes de los servicios de trading en Vivo) que la sesión Europea (de 9:00h a 17:50) es la que mueve muchos más puntos y la sesión Americana la que menos mueve. ¿Qué pinto yo entonces, sentado a operar Oro en la sesión Americana, si tengo muchas más probabilidades de hacer negocio en la Europea?
• Por otro lado identifico en que sesiones se han producido más rupturas de los máximos y mínimos marcados en la sesión anterior. Con esto me puedo permitir optimizar el volumen con el que entro en las operaciones para maximizar el resultado. Si históricamente en la sesión Asiática se han roto al alza más sesiones Europeas colocaré más volumen en las compras de esa sesión que en las ventas, por ejemplo.
• Identifico los días de la semana más rentables. Sumo los puntos de movimiento de cada día de la semana durante 10 años y analizo si por ejemplo, el lunes se ha movido mas el Oro históricamente o por el contrario ha sido el Jueves. De este modo ¿Qué pinto yo operando el Oro un jueves si históricamente es el día de la semana que menos movimiento ha tenido?
• Identifico qué mes del año es el más rentable, analizando las rupturas de sesiones y cuantificando los movimientos. De este modo hago exactamente lo mismo: Si enero es el mes, en el que históricamente el precio del oro se ha movido menos puntos, dedico ese mes a otro activo que me proporcione más oportunidades de negocio.
Aunque recopilemos datos históricos, NO tenemos una garantía al 100% de que el subyacente se vaya a comportar de igual modo, que el que nos arroja el estudio pero desde luego que tendremos una buena base para comenzar a optimizar nuestra operativa. Si por ejemplo el oro se mueve los Lunes históricamente 4.000 puntos más que cualquier otro día, obviamente estaré operando todos los lunes aunque esto no signifique, que cuando lo haga se vaya a cumplir. Si por ejemplo los resultados de la sesión Asiática se suelen romper al alza de media un 83% en el solape de las sesiones Europea y Americana, pondré mucho más volumen en mis compras en esa franja horaria que en otra diferente.
Espero haberos ayudado con mi planteamiento y aunque reconozco que es una tarea muy aburrida y pesada (a mí personalmente me ha llevado dos años recopilar toda la información del estudio del oro) os ayudará a optimizar vuestros recursos a la hora de hacer Trading.
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