Gestión monetaria en el trading

La Gestión Monetaria es un pilar básico en el Trading si queremos operar en bolsa controlando siempre el riesgo. A decir verdad, no sé si es más importante la Gestión Monetaria en el Trading o tener un buen sistema de especulación.

Personalmente me quedo con una buena Gestión Monetaria para hacer Trading.

A nadie le gusta la Gestión Monetaria en el Trading y “es normal” ya que esta aplicada de manera correcta, te hace poner los pies en el suelo. Teniendo en cuenta el capital que se tiene en la cuenta hace que automáticamente si te quiten los pajaritos de la cabeza del Porsche (ETR:P911_p) a fin de año, el Rolex a final de mes y el ganar cantidades indigentes de dinero sin tener capital previo. La Gestión Monetaria te pone en su sitio, en el lugar correcto.


¿Qué es la Gestión Monetaria en el Trading?

Son una serie de medidas que el Trader adopta para controlar los riesgos en términos de probabilidad cuando hacemos Trading. Esta bien gestionada dará un ratio riesgo/beneficio, la cantidad de dinero que el Trader está dispuesto a arriesgar para poder obtener ciertos beneficios cada vez que realiza una operación. Estudia en todo momento la maximización de la rentabilidad y el control del riesgo asumido a dicha operación.
Posiblemente el creador o (de los más conocidos) de la Gestión Monetaria en el Trading fue Gerge Soros.


Viene a decirnos que, cuando realizamos una operación correcta hay que ganar mucho más que cuando fallamos en la operación.

Siempre he pensado (pero no comprobado), que haciendo Trading entrando al azar a cualquier precio del activo que nos ocupe aplicando un R/B de 1/2 incluso mejor 1/3 en una serie de 100 operaciones, veo muy probable que tenga resultados positivos. Así que seguimos sumado puntos a nuestro favor, ya disponemos de un sistema de especulación el cual hemos realizado un backtesting y hemos comprobado que este acierta el 50% de las ocasiones (el cual lo veo justito pero ya puede ser ganador) tenemos mucho a nuestro favor para tener ganancias en los mercados financieros, incluso si se aplica una esperanza matemática positiva en cuanto al riesgo beneficio 1:3, acertando menos del 50% puede salir rentable.
Hicieron una especie de comprobación así mediante un estudio con un mono y un ser humano y sí, ganó en mono lanzando dardos a papeles que contenían X acciones.  Al cabo del año, las acciones "elegidas" por el mono, superaron las del humano.

Gestión Monetaria, Riesgo vs Beneficio.

Riesgo: Es la cantidad que puede perder cuando intenta obtener un beneficio.
Beneficio: Es la cantidad que usted puede obtener al realizar una operación.
En el Trading, este ratio Riesgo/ Beneficio, es la cantidad de dinero/puntos que estamos dispuestos a asumir como perdidas contra la cantidad probable que podemos obtener en forma de beneficios. Por ello es tan importante tener un sistema de especulación y realizar Backtest a las situaciones en cada entorno. Ya que con una aproximación muy exacta sabremos probablemente ya los resultados ante un muestreo de operaciones.
 
Siempre tenemos que asumir ganancias más pequeñas que los beneficios, es decir, cuando perdemos perdamos menos que la ganancia cuando acertemos una operación.
Aquí es donde entra la "ecuación" aciertos-fallos-beneficios-perdidas.

Porcentaje de Acierto/Fallo vs Ratio Riesgo/Beneficio | Gestión Monetaria.

Mostraremos dos ejemplos con distintos tipos de Traders que realizan distintas estrategias en la Gestión Monetaria haciendo Trading. Dicho muestro será de 100 operaciones para ambos.
 -Trader 1

 

Obtiene un 20% de fallos en sus operaciones, 20 operaciones fallidas . Un 80% de aciertos, 80 operaciones ganadoras.
Beneficio de 800€
Perdida de 1000€
 
El Trader 1 pese a tener un % de aciertos en su operativa muy elevado, acaba perdiendo dinero, por no controlar las perdidas, el riesgo asumido por cada operación. Sus operaciones ganadoras gana muy poco.  No consigue ser rentable.

- Trader 2



Obtiene un 80% de fallos en sus operaciones, 80 operaciones fallidas . Un 20% de aciertos, 20 operaciones ganadoras.
Beneficio de 600€
Perdida de 400€
 
El Trader 2 pese a tener un % de fallos en su operativa muy elevado, acaba ganando dinero, por controlar de manera muy reducida las perdidas, el riesgo asumido por cada operación. Sus operaciones ganadoras gana mucho.  Pese a acertar muy poco, el operador 2 es rentable.


Gestión Monetaria Trading | Consejos

Digamos que usted a decidido empezar a formarse para especular en los mercados financieros. para ser TRADER y esto amigo, no es tarea nada fácil ni corta en tiempo, así que usted ha de cuidar su capital lo máximo posible. Es el pilar básico para que usted pueda abrir sus pantallas cada mañana y seguir con su larga formación, sin él, la historia habrá acabado. Con lo cual, tenemos diversos puntos que usted y yo no podemos dejar de lado si queremos seguir hablando de estos temas pasados unos años teniendo éxito en la actualidad.
1- Usted ha de proteger su capital durante el mayor tiempo posible mientras sigue en esa formación. Obviamente después también. REDUZCA AL MÁXIMO EL APALANCAMIENTO.
No sea usted el responsable directo de no haberse dado esa oportunidad de comprobar que hubiera pasado si dispusiera de ese capital necesario para formarse como Trader.
Usted está aquí para formarse y ser un buen trader, oblíguese a operar bien, no a mirar las ganancias. Operar bien.
Ha de arriesgar entre un 0.5% y  (máximo tirando a largo un 2%) de su cuenta en cada operación, no más. Algunos arriesgan un 0.2%, 0.3%, mucho mejor.
Usted ha entrado aquí para quedarse toda la vida.
2- Si contamos con esa esperanza matemática positiva que nos hace ganar cantidades X constantemente y asumiendo perdidas perdidas pequeñas con respecto a la ganancia, al cabo de muchas operaciones tendremos ganancias. SEGURO.
Así que usted ha de seguir vivo en los mercados para muchos años. Tiene que permitirse poder hacer esa operación, ese contexto ,ese patrón del precio...bien estudiado muchísimas veces. Estudie sus perdidas y le garantizo que aumentara el % de operaciones ganadoras.
3- Opere siempre, siempre, lo escribiré de nuevo, SIEMPRE CON STOP LOSS. Un mal día sin este y todo habrá terminado.
Si usted opera con el apalancamiento adecuado o con el numero de acciones correctas para su cuenta (circunstancias que deduzco que si) su Stop Loss siempre le mantendrá en orden en ese backtesting calculado previamente, si no aplica el Stop, usted habrá echado por tierra todo su sistema, ganancias de X meses y lo más probable la confianza en si mismo, le garantizo que cada Tick que vaya en contra de su posición le costará más cerrarla con esas perdidas.


Posiblemente ningún Trader utilice el mismo método en cuanto a gestión monetaria se refiere. Si este es exitoso constantemente apuesto a que esta faceta la domina al 100%, espera su Set-Up, calcula el tamaño de su posición y se posiciona a raíz de la lejanía de el Stop Loss.
No deja nada al azar. AQUÍ EL AZAR NO EXISTE.
Si usted no aplica estos conceptos y la regla de oro de preservar el capital mediante un riesgo de Stop muy reducido, usted se verá destinado a entrar en esta espiral de ir en contra corriente para intentar recuperar un capital, que, cada vez será más difícil, tanto en términos de números como psicológicamente.


Tabla de estadísticas a aplicar en la Gestión Monetaria en el Trading.

 

Existen multitud de maneras para aplicar Stops, mediante patrón de precios, volúmenes… ha de aprenderlo.
Como buen conocedor de la gestión monetaria, he encontrado una familia que se dedicaba a la ruleta, Los Pelayo. Os recomiendo buscar un documental sobre ellos llamado: Desafiando a las Vegas. Aprenderéis muchísimo más.